Langsung ke konten utama

Mengenal Indikator Saham MACD | Moving Average Convergence Divergence

Apa itu Moving Average Convergence Divergence - MACD?

Indikator Saham Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua Moving Average dari harga saham. MACD dihitung dengan mengurangi Exponential Moving Average (EMA) 26-periode dari EMA 12-periode. Hasil perhitungan itu adalah garis MACD. EMA sembilan hari dari MACD, yang disebut "garis sinyal", kemudian diplot di atas garis MACD yang dapat berfungsi sebagai pemicu untuk sinyal beli dan jual. Trader saham dapat membeli saham ketika MACD melintasi di atas garis sinyal dan menjual saham ketika MACD melintasi di bawah garis sinyal. Indikator saham Moving Average Convergence Divergence (MACD) dapat dibaca dalam beberapa cara tetapi metode yang lebih umum adalah crossover, divergensi, dan naik / turun yang cepat.

Intisari dalam Memahami Indikator MACD

MACD dihitung dengan mengurangi EMA 26-periode dari EMA 12-periode.
MACD memicu sinyal teknis ketika melintasi di atas (untuk membeli) atau di bawah (untuk menjual) garis sinyalnya.
Kecepatan crossover juga diambil sebagai sinyal pasar sedang overbought atau oversold.
MACD membantu investor memahami apakah pergerakan bullish atau bearish pada harga menguat atau melemah.

Rumus Indikator MACD

MACD dihitung dengan mengurangi EMA jangka panjang (26 periode) dari EMA jangka pendek (12 periode). Exponential Moving Average (EMA) adalah jenis Moving Average (MA) yang menempatkan bobot lebih besar dan signifikansi pada titik data terbaru. Moving Average eksponensial juga disebut sebagai Moving Average tertimbang secara eksponensial. Moving Average tertimbang secara eksponensial bereaksi lebih signifikan terhadap perubahan harga saat ini daripada Moving Average sederhana (SMA), yang menerapkan bobot yang sama untuk semua pengamatan pada periode tersebut.

Apa Yang Bisa Dilihat Dari MACD?

MACD memiliki nilai positif setiap kali EMA 12-periode (biru) berada di atas EMA 26-periode (merah) dan nilai negatif ketika EMA 12-periode berada di bawah EMA 26-periode. Semakin jauh jarak MACD di atas atau di bawah garis dasarnya menunjukkan bahwa jarak antara kedua EMA semakin meningkat. Dalam bagan berikut, Anda dapat melihat bagaimana dua EMA yang diterapkan pada bagan harga sesuai dengan persimpangan MACD (biru) di atas atau di bawah garis dasarnya (putus-putus merah) dalam indikator di bawah grafik harga.


MACD sering ditampilkan dengan histogram (lihat grafik di bawah) yang menggambarkan jarak antara MACD dan garis sinyalnya. Jika MACD berada di atas garis sinyal, histogram akan berada di atas garis dasar MACD. Jika MACD di bawah garis sinyalnya, histogram akan berada di bawah garis dasar MACD. Trader saham menggunakan histogram MACD untuk mengidentifikasi kapan momentum bullish atau bearish tinggi.

Contoh Cara Menggunakan Indikator MACD

Crossover

Seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut, ketika MACD jatuh di bawah garis sinyal, itu adalah sinyal bearish yang menunjukkan bahwa mungkin sudah waktunya untuk menjual. Sebaliknya, ketika MACD naik di atas garis sinyal, indikator memberikan sinyal bullish, yang menunjukkan bahwa harga saham cenderung mengalami momentum kenaikan. Beberapa Trader Saham menunggu crossover dikonfirmasi di atas garis sinyal sebelum memasuki posisi untuk mengurangi kemungkinan "dipalsukan" dan memasuki posisi terlalu dini.

Crossover lebih dapat diandalkan ketika mereka sesuai dengan tren yang berlaku. Jika MACD melintasi di atas garis sinyal setelah koreksi singkat dalam tren naik jangka panjang, itu memenuhi syarat sebagai konfirmasi bullish.


Jika MACD memotong di bawah garis sinyal setelah pergerakan singkat lebih tinggi dalam tren turun jangka panjang, pedagang akan mempertimbangkan konfirmasi bearish.


Divergence

Ketika MACD membentuk tinggi atau rendah yang menyimpang dari tinggi dan rendah yang sesuai pada harga, itu disebut divergensi. Divergensi bullish muncul ketika MACD membentuk dua posisi terendah naik yang sesuai dengan dua posisi terendah yang jatuh pada harga. Ini adalah sinyal bullish yang valid ketika tren jangka panjang masih positif. Beberapa Trader akan mencari divergensi bullish bahkan ketika tren jangka panjang negatif karena mereka dapat mengidentifikasi perubahan tren, meskipun teknik ini kurang dapat diandalkan.


Ketika MACD membentuk serangkaian dua titik tertinggi jatuh yang sesuai dengan dua kenaikan harga tertinggi pada harga, divergensi bearish telah terbentuk. Divergensi bearish yang muncul selama tren bearish jangka panjang dianggap konfirmasi bahwa tren tersebut kemungkinan akan berlanjut. Beberapa trader saham akan mengamati divergensi bearish selama tren bullish jangka panjang karena mereka dapat menandakan kelemahan dalam tren. Namun, itu tidak dapat diandalkan seperti divergensi bearish selama tren bearish.


Cara Menggabungkan Indikator MACD dengan RSI

Ketika MACD naik atau turun dengan cepat (Dengan kata lain, ketika moving average yang lebih pendek menjauh dari moving average jangka panjang), itu adalah sinyal bahwa keamanan overbought atau oversold dan akan segera kembali ke level normal. Pedagang akan sering menggabungkan analisis ini dengan Relative Strength Index (RSI) atau indikator teknis lainnya untuk memverifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual.


Tidak jarang bagi investor untuk menggunakan histogram MACD dengan cara yang sama mereka dapat menggunakan MACD itu sendiri. Crossover positif atau negatif, divergensi, dan naik atau turun cepat dapat diidentifikasi pada histogram juga. Beberapa pengalaman diperlukan sebelum memutuskan mana yang terbaik dalam situasi tertentu karena ada perbedaan waktu antara sinyal pada MACD dan histogramnya.

Perbedaan antara MACD dan RSI

Indikator RSI bertujuan untuk memberi sinyal apakah pasar dianggap overbought atau oversold sehubungan dengan tingkat harga saat ini. RSI adalah osilator yang menghitung keuntungan dan kerugian harga rata-rata selama periode waktu tertentu; periode waktu default adalah 14 periode dengan nilai dibatasi dari 0 hingga 100.

MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sementara RSI mengukur perubahan harga sehubungan dengan tinggi dan rendahnya harga baru-baru ini. Kedua indikator ini sering digunakan bersama untuk memberikan analis gambaran teknis yang lebih lengkap tentang pasar.

Indikator-indikator ini sama-sama mengukur momentum di pasar, tetapi karena mereka mengukur faktor-faktor yang berbeda, mereka terkadang memberikan indikasi yang bertentangan. Sebagai contoh, RSI dapat menunjukkan pembacaan di atas 70 untuk periode waktu yang berkelanjutan, menunjukkan pasar overextended ke sisi pembelian sehubungan dengan harga terbaru, sementara MACD menunjukkan pasar masih meningkatkan momentum pembelian. Salah satu indikator dapat menandakan perubahan tren yang akan datang dengan menunjukkan divergensi dari harga (harga terus lebih tinggi sementara indikator berubah lebih rendah, atau sebaliknya).

Kelemahan Indikator MACD

Salah satu masalah utama dengan divergensi adalah bahwa ia sering dapat menandakan pembalikan (mungkin) tetapi kemudian tidak ada pembalikan yang sebenarnya terjadi - itu menghasilkan sinyal palsu. Masalah lainnya adalah bahwa divergensi tidak memperkirakan semua pembalikan. Dengan kata lain, ini memprediksi terlalu banyak pembalikan yang tidak terjadi dan tidak cukup pembalikan harga riil.

Divergensi palsu sering terjadi ketika harga suatu aset bergerak sideways, seperti dalam kisaran atau pola segitiga mengikuti tren. Perlambatan momentum (pergerakan sideways atau pergerakan tren lambat) dari harga akan menyebabkan MACD menjauh dari posisi sebelumnya dan condong ke arah garis nol bahkan tanpa adanya pembalikan yang benar.

Demikian artikel tentang Indikator Saham MACD. Semoga anda dapat menggunakan informasi ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan share ke rekan anda yang barangkali membutuhkan. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DAFTAR PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI BERDASARKAN SEKTOR

Daftar perusahaan yang terdaftar di BEI | IHSG IDX
Daftar perusahaan yang terdaftar di BEI berdasarkan Sektor bisa dilihat di bawah ini. Sekedar untuk informasi, Ada 9 sektor yang mencantumi komponen - komponennya yaitu Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, Properti, Infrastruktur, Keuangan dan Perdagangan dan sektor khusus seperti KOMPAS 100, JII, LQ45, BISNIS 27, PEFINDO 25 dan SRI - KEHATI. Semua emiten yang tercatat di BEI juga tercatat tergantung dengan tipe usahanya dan likuidasinya sendiri.

Daftar perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI Daftar perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI adalah sebagai berikut:
Tanaman Pangan BISI International Tbk

Perkebunan Astra Agro Lestari TbkBW Plantation TbkGozco Plantations TbkJaya Agra Wattie TbkMulti Agro Gemilang Plantation TbkProvident Agro TbkPP London Sumatra TbkSalim Ivomas Pratama TbkSampoerna Agro TbkSMART TbkTunas Baru Lampung TbkBakrie Sumatra Plantations Tbk

Peternakan Cipendawa Tbk…

Cara Menghitung Beta Saham CAPM

Apa itu CAPM CAPM (Capital Asset Pricing Model) adalah model yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian(required return) dari suatu aset. Model ini mendapatkan penghargaan nobel  pada tahun 1990 dan pada prakteknya juga sering digunakan untuk menentukan nilai cost of equity.

Dari sudut pandang investor, besarnya tingkat pengembalian seharusnya berbanding lurus dengan risiko yang diambil. Untuk memudahkan saya buat ilustrasi yang disederhanakan sebagai berikut:

Alex punya uang 100juta, berkeinginan untuk menginvestasikan uangnya pada bisnis warung retail. Pertanyaan yang seringkali dihadapi adalah: Jika Alex memutuskan untuk berinvestasi pada bisnis warung retail, berapa besar tingkat pengembalian yang harus dia dapatkan? Mengingat bahwa jika dia menginvestasikan uangnya, dia dihadapkan dengan risiko bisnis warung retail.

Pertimbangan untuk AlexDepositoInvestasi Toko/Warung RetailRisikoMinim, relatif nggak ada bagi AlexBisa bangkrut atau perkembangan bisnis tidak sesuai harap…

Analisa Saham JPFA dan MYOR

Saham JPFA
Baca juga: Mengenal Indikator Moving Average

Daily (1605) (RoE: 12.67%; PER: 13.50x; EPS: 118.87; PBV: 1.71x; Beta: 2.97):Saham  Pergerakan harga saham telah menguji garis MA 120 sehingga peluang terjadinya penguatan terbuka lebar.

Rekomendasi:
“Akumulasi Beli” pada area level 1590 – 1610, dengan target harga secara bertahap di level 1655, 1780 dan 1910. Support: 1560 & 1525.

Saham MYOR
Baca juga: Mengenal Indikator Bollinger Bands

Daily (2040) (RoE: 15.74%; PER: 31.58x; EPS: 65.24; PBV: 4.96x; Beta: 0.33):Saham  Pergerakan harga masih bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terlihat pola bullish doji star candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli.

Rekomendasi:
“Akumulasi Beli” pada area level 2020 – 2050, dengan target harga secara bertahap di level level 2100 dan 2220. Support: 2000.

Muhammad Nafan Aji Gusta